Берёшь кабель кроссовером обжатый, соединяешь соньку и комп. В сетевом соединении компа расшариваешь инет - всё. Торкаешь игру онлайновую, выбираешь коннект - игра попросит создать настройки. Указываешь данные в зависимости от типа подключения - и радуешься инету.