Подключаешь psp к usb, найди там папку PSP, потом найди там папку GAME и создай в папке GAME новую папку UPDATE. (Слово папки должно быть с большими буквами UPDATE). Дальше копируешь файл с прошивкой 3.40, он называется (EBOOT.PBP) в созданную папку UPDATE. На экране PSP выбираешь иконку "Game", опускаешься до "Memory stick" там увидишь 3.40 update - это и следует запустить. Далее система сама всё сделает.